ai요약 : 한국 수익률곡선에 대한 비생성 거시 위험의 국면 전환적 존재 여부 분석 - 발행: 2023.09.30
- 출처 링크 : https://www.bok.or.kr/imer/bbs/P0000556/view.do?nttId=10079760&searchCnd=1&searchKwd=&depth2=500783&depth=500783&pageUnit=10&pageIndex=2&programType=rsrchrData&menuNo=500783&oldMenuNo=500783 본문 저자: 이선호(고려대학교) 이 연구에서는 한국 채권 시장에서 비생성 거시 요인이 존재하는지, 그리고 존재한다면 그 존재 여부가 국면(regime) 의존적인지 검증한다. Christensen, Diebold, and Rudebusch (2011)의 Arbitrage-Free Nelson-Siegel 모형 아래에서, 비생성 거시 위험이 채권 시장의..
보고서 요약 (by ai)
2024. 9. 6. 10:29
